工商银行：12月18日金融市场日评
上日要闻
1、美国总统奥巴马与众议院议长贝纳周一在白宫会谈。美国将能够避开大幅加税与节支财政悬崖的希望上升。双方助手均表示,他们乐观预期可能在几天内达成协议,以避开财政悬崖。议员们为在年底截止期限之前采取行动创造条件。"目前有相当多的进展,双方都不想跳下悬崖,"一名资深共和*助手表示.尽管双方之间仍存在重大分歧,但谈判取得进展的迹象仍令投资者受到鼓舞。标准普尔500指数收高1.19%。参议院民主*领袖里德表示,参议院将在圣诞节之后完成关于财政悬崖议题的工作。
2、欧洲央行总裁德拉吉表示,单一监管机制(SSM)将扶助重振对欧元区银行业的信心,并将使银行间借贷和跨境信贷流动复苏,将对实体经济造成明显影响.德拉吉还表示,欧元区经济的中期前景仍然"充满挑战"。其并称,"我们预计疲弱态势将延续至明年,然后在下半年出现非常温和的复苏。"
3、将出任日本下任首相的安倍晋三向日本央行施压,称选民一致支持其进一步放宽货币刺激措施的呼吁。安倍称在12月26日组阁完成后,将要求相关阁员与央行撰写联合声明,制定2%的通胀率目标.该目标比当前目标水准高一倍。安倍还承诺改善他所谓的与中国的战略性关系,但是在岛屿主权问题上寸步不让。
4、里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示,美联储为提振低迷经济采取的最新举措不大可能对拉低失业率有很大帮助,并存在刺激通胀上升的"重大"风险。他称,鉴于目前的货币政策走向,2014年及以后通胀存在重大上行风险;政策对较长期利率的影响并不确定且可能微乎其微,促进创造就业的潜力似乎相当有限。
原油期货市场
合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
纽约商交所 JAN 13 87.2 86.73 0.54%
贵金属市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
*金 1698.00 1700.10 1686.70 1698.15 0.15 0.01%
白银 32.37 32.41 32.03 32.29 -0.09 -0.27%
铂金 1614.00 1620.73 1603.55 1606.90 -7.10 -0.44%
钯金 703.50 704.05 694.58 699.55 -3.95 -0.56%
资料来源：Bloomberg
基本金属
LME商交所 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 2011 2025 -0.69%
铜 三个月 8065.5 8030.5 0.44%
锌 三个月 2085 2060.5 1.19%
锡 三个月 23225 22900 1.42%
镍 三个月 17785 17525 1.48%
铅 三个月 2303 2293 0.44%
农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2013/3/18 724 730.75 -0.92%
大豆 2013/3/18 1488.25 1491.5 -0.22%
小麦 2013/3/18 808 814 -0.74%
豆油 2013/3/25 50.23 50.42 -0.38%
资料来源：Bloomberg
外汇市场
国内外汇市场
2012年12月17日，中国外汇交易中心公布美元兑人民币汇率6.2892，收于6.2370。
国际外汇市场行情
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元/美元 1.3177 1.3190 1.3144 1.3164 1.3163 0.01%
美元/日元84.30 84.48 83.61 83.89 83.52 0.44%
英镑/美元 1.6165 1.6216 1.6153 1.6204 1.6174 0.19%
美元/瑞郎0.9172 0.9207 0.9151 0.9176 0.9178 -0.02%
澳元/美元 1.0567 1.0574 1.0526 1.0552 1.0566 -0.13%
美元/加元0.9868 0.9882 0.9834 0.9835 0.9855 -0.20%
资料来源：Bloomberg
货币市场
美国货币市场
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 0.16400 0.16250 0.92%
1 月 0.21000 0.20900 0.48%
3 月 0.30900 0.30800 0.32%
6 月 0.50850 0.51100 -0.49%
12月 0.84250 0.84400 -0.18%
中国货币市场
SHIBOR
期 限 当前价(%) 上日价(%) 涨跌幅
隔 夜 2.25600 2.25590 0.00%
7天 3.01850 3.00000 0.62%
1 月 3.89400 4.03860 -3.58%
3 月 3.86080 3.85720 0.09%
6 月 4.10000 4.10000 0.00%
12月 4.40020 4.40010 0.00%
债券市场
美国国债市场
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2012/12/17 2015/12/15 0.34 0.35
10年期 2012/11/15 2022/11/15 1.70 1.73
30年期 2012/11/15 2042/11/15 2.86 2.91
资料来源：Bloomberg
中国债券市场
中国国债收益率(单位为%)
期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
收益率 2.9073 3.1700 3.2945 3.4745 3.5855 3.8652 4.1014
料来源：Reuters
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯13235.39 13135.01 0.76%
标准普尔 1427.00 1409.20 1.26%
纳斯达克 3010.60 2971.34 1.32%
资料来源：Reuters
中国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
上证指数 2160.34 2150.63 0.45%
深证指数 8600.33 8530.90 0.81%
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 22513.61 22605.98 -0.41%
恒生国企指数 11294.11 11307.42 -0.12%
全球市场要点导读
股市
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美国股市周一攀升,标普500指数收于近两个月高位,因对财政悬崖磋商可能在数日内达成协议的希望升温。标普500指数10大类股全线上涨。标普金融股指上扬2.1%,标普非必需消费品类股指数大涨1.8%。道琼工业指数上扬100.38点,或0.76%,至13,235.39点。标准普尔500指数收高16.78点,或1.19%,至1,430.36点。Nasdaq指数攀升39.27点,或1.32%,至3,010.60点。
欧洲股市下跌,受电信集团KPN及电力公司Aggreko下跌拖累,投资人对一些股票获利了结,因本周是今年最后一个完整的交易周。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%,报1,132.52点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下跌0.1%,至2,628.0 1点。英国富时100指数收低0.16%,报5,912.15点。德国股市DAX指数上升0.11%,报7,604.94点。法国CAC-40指数下跌0.14%,至 3,638.10点。
中国股市沪综指周一收升并并刷新逾四个月最高收位,成交额亦维持千亿元之上。周末中央经济工作会议对大盘影响较为中性,股指经历上周五大涨后出现高位震荡,但从新增资金入场情况看,反弹行情仍处发展过程中,有效突破2,150点后或可上看2,300点。沪综指收报2,160.342点,涨9.717点或0.45%,此前高点为8月10日的2,168.814点。上周该股指累计上涨4.3%,创近14个月最大单周涨幅。上海A股今日成交为1,103亿元人民币,上周五为1,174亿元的近七个半月高位。
香港股市周一由上周五创下的16个月高点下跌,因投资者进行获利了结,尤其是对大盘股。这些个股是近几个月大笔资金流入的主要受益者。香港股市恒生指数收盘跌0.4%,至22,513.6点,由上周五创下的去年8月1日以来的高点回落。恒生国企指数收跌0.1%。
汇市/p>
日圆兑美元跌至20个月低点,此前日本自民*在大选中获得压倒性胜利,该*领导人承诺将实行激进货币宽松政策来削弱本币汇率。欧元兑日圆同样上扬。但欧元兑美元则回吐涨幅,因欧洲央行(ECB)总裁德拉吉再次对欧洲经济低增长表示担忧。在纽约尾盘,美元兑日圆升0.46%至83.85日圆。就在日本大选后,美元还一度触及84.48日圆的2011年4月以来最高水平。欧元兑日圆攀升0.43%,报110.35日圆，但欧元兑美元则从八个半月高位1.3191美元回落至1.3160美元,日内跌0.01%。
人民币兑美元即期周一收高,盘间保持宽幅振荡,并曾逼近日间涨幅上限。交易员称,今天尚未观察到明显的大行购汇盘,客盘净结汇仍对人民币形成支撑,预计后期只要市场恢复自行交投,监管层干预就会逐步消失。
债市：
美国国债价格下滑,因投资人对国会将达成协议避免财政危机的乐观情绪升温,避险国债的需求降低。投资人为本周新债供应作准备也令国债价格承压。10年期国债价格跌13/32,收益率报1.75%,略低于200日移动均线切入位水准,上周五尾盘报1.70%。30年期国债跌/32,收益率报2.92%,上周五尾盘报2.87%。德债价格下滑,此前美国政客向避免明年财政危机迈出一小步,但达成最终协议的时间所剩无几,令德债跌幅受限。德债期货跌7个跳动点,报144.86.10年期德债收益率升1个基点,报1.37%。只要投资人对美国"财政悬崖"不出现恐慌,德债价格看来更可能下滑,而不是上涨。
中国银行(601988,股吧)间市场交易商协会周一发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,此前步调较为一致的三年以下短端,本周出现分化。其中一年期AAA以下品种收益率走低3个基点(bp),三年期品种则在以高评级引领下续升。
油市：
布伦特原油价格下滑,美国原油期货上涨,因有消息有称,一条美国主要输油管道扩建项目将在下月完工,且市场乐观认为美国将达成协议避开财政悬崖,这促使投资人在这两种合约间进行套利交易。布伦特原油期货下跌0.54美元,结算价报每桶107.64美元。近月美国1月原油升0.47美分,结算价报每桶87.20美元,在短暂升穿50日移动均线切入位87.66美元后,遇到一些阻力。
金属市场/p>
现货金几无变动,美国避免"财政悬崖"的谈判出现正面进展迹象所带来的压力,削弱了对*金的避险买盘。盘中稍早,金价一度攀升,因为继日本下任首相安倍晋三呼吁采取有力措施提振增长后,市场寄望日本央行将动用更多货币刺激措施。但当美国众议院议长贝纳和总统奥巴马再度会面讨论财政悬崖问题后,金价回落。现货金上涨0.1%,报每盎司1,696.04美元,在相对狭窄的13美元的区间内交投。美国纽约商品期货交易所2月期金结算价上涨1.20美元,报1,698.20美元,收盘时成交量可能较30日均值低逾50%。
期铜小幅下跌,因为美国是否有能力避免增税减支的"财政悬崖"尚不明朗。财政悬崖可能会放缓经济成长且损及全球金属需求。伦敦金属交易所指标期铜收低0.1%,报8,060美元,上周五收报8,065美元。纽约商品期货交易所12月期铜收低1.6美分,报每磅3.6490美元。
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